PROFIT-STATION - Das neuronale Tradingssystem: Die Auswertung der Prognosen

Das Tradingsystem
Die Auswertung der Prognosen

Eine Prognose sagt aus, ob der Schlusskurs in einem definierten Zeitraum signifikant "Steigt" oder nicht. Als Bezugswert dient der Schlusskurs vom Vortag. Jede Prognose wird täglich neu und unabhängig von den vorherigen Prognosen berechnet.

Zur Beurteilung eines Prognosesystems kommen zwei Verfahren zur Anwendung:
1. die Berechnung einer sog. Kapitalkurve und
2. die Ermittlung der Trefferquote.

Auf Grund der hohen Prognosefrequenz (Anzahl pro Zeitraum) ergibt sich eine optimale statistische Aussagekraft der Test-Ergebnisse.
Die Tests erlauben zudem Rückschlüsse über den Grad der generellen Prognostizierbarkeit des betreffenden Kurses.

Beispiel:
Kurs mit Kapitalkurve, Signaldiagramm

Erläuterung:

Text oben:
Die Prognose gibt an, ob das Kursziel im angegebenen Zeitraum erreicht wird. Frühere Prognosen sind obsolet.

Oberer Chart:
Die blau gekennzeichnete Kapitalkurve zeigt die Güte der Prognosen im Vergleich zum Kurs..
Hierzu werden alle Prognosen bzw. Signale in einem sog. Musterdepot gehandelt.

Unteres Diagramm:
Das Balkendiagramm stellt eine grafische Auswertung der Trefferquote dar.
Korrekte Signale sind als grüne, unkorrekte als rote Balken dargestellt. In der oberen Reihe befinden sich die "Steigt"-Signale (+), in der unteren Reihe die "SteigtNicht"-Signale (.)

Zur Berechnung der Kapitalkurve im oberen Chart werden die Prognosen nach einer einfachen und aussagekräftigen Strategie getradet. Um eine statistisch gesicherte Aussage zu erhalten, werden alle "Steigt"-Signale (auf die das Prognosesystem optimiert ist) berücksichtigt.
Als Kaufkurs dient jeweils der Schlusskurs vom Vortag (der Eröffnungskurs liegt im Mittel ungefähr auf dessen Niveau). Der Verkauf erfolgt entweder beim Eintreten der Prognose, beim Verletzen eines evtl. Stops oder spätestens am Ende des Prognosezeitraums (maximale Haltedauer). Der eingesetzte Geldbetrag ist für jede Position gleich.
Da das Prognosesystem in diesem Test nicht ständig investiert ist, aber mit dem Kurs als langfristige Vollinvestition verglichen werden soll, ist ein Korrekturfaktor notwendig. Dieser sog. Hebel ergibt sich aus der Anzahl der Kaufsignale und deren durchschnittlicher Haltezeit und liegt in der Regel bei 3 (ähnlich wie bspw. beim Handel mit Optionsscheinen).
Der Vollständigkeit halber sind rechts neben der Grafik die Angaben der Auswertung aufgeführt:
- Rate: jedes wievielte Kauf-Signal gehandelt wird; 1= jedes
- Hebel: Faktor, mit dem jeder Trade gehebelt wird (z.B. per Optionsschein)
- BenchTyp: Handelsmodell; 0= konstanter Geldbetrag pro Kauf und Handel auf steigende Kurse
- System-Code: Name des neuronalen Tradingsystems (jedes Neuronale Netz wird in zeitlichen Abständen an die Marktveränderungen angepasst, d.h. neu erstellt)

Die grafische Darstellung der Trefferquote im unteren Diagramm gibt einen schnellen Überblick über den Umfang, die zeitliche Verteilung sowie die Richtigkeit der Signale.
Jedes tägliche Signal ist im Prinzip durch einen einzelnen Strich bzw. schmalen Balken dargestellt. Mehrere aufeinander folgende Signale der gleichen Art werden aus optischen Gründen zu Rechtecken zusammengefasst.
Die Reihe der Balken korrespondiert mit dem Signal-Typ (Steigt, SteigtNicht). Die Farbe gibt Aufschluss über die Korrektheit der Prognosen: grün = korrekt, rot = nicht-korrekt. Letzte, noch unbeurteilbare Signale, d.h. wenn weder das Kursziel, das eventuelle Stop-Loss oder die maximale Haltedauer (Prognosezeitraum) noch nicht eingetreten sind, werden in einer neutralen Farbe dargestellt.

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