|
<<
zurück
Das Tradingsystem
Die
Auswertung der Prognosen
| Eine Prognose sagt aus, ob
der Schlusskurs in einem definierten
Zeitraum signifikant "Steigt"
oder nicht. Als Bezugswert dient der
Schlusskurs vom Vortag. Jede Prognose
wird täglich neu und unabhängig von den
vorherigen Prognosen berechnet. Zur Beurteilung
eines Prognosesystems kommen zwei
Verfahren zur Anwendung:
1. die Berechnung einer sog. Kapitalkurve
und
2. die Ermittlung der Trefferquote.
Auf Grund
der hohen Prognosefrequenz (Anzahl pro
Zeitraum) ergibt sich eine optimale
statistische Aussagekraft der
Test-Ergebnisse.
Die Tests erlauben zudem Rückschlüsse
über den Grad der generellen
Prognostizierbarkeit des betreffenden
Kurses.
|
| |
Beispiel:
 |
|
Erläuterung: Text oben:
Die Prognose gibt an, ob
das Kursziel im angegebenen Zeitraum
erreicht wird. Frühere Prognosen sind
obsolet.
Oberer
Chart:
Die blau gekennzeichnete Kapitalkurve
zeigt die Güte der Prognosen im
Vergleich zum Kurs..
Hierzu werden alle Prognosen bzw. Signale
in einem sog. Musterdepot gehandelt.
Unteres
Diagramm:
Das Balkendiagramm stellt eine grafische
Auswertung der Trefferquote
dar.
Korrekte Signale sind als grüne,
unkorrekte als rote Balken dargestellt.
In der oberen Reihe befinden sich die
"Steigt"-Signale (+), in
der unteren Reihe die
"SteigtNicht"-Signale (.)
|
| |
Zur Berechnung der Kapitalkurve
im oberen Chart werden
die Prognosen nach einer einfachen und
aussagekräftigen Strategie getradet. Um
eine statistisch gesicherte Aussage zu
erhalten, werden alle
"Steigt"-Signale (auf die das
Prognosesystem optimiert ist)
berücksichtigt.
Als Kaufkurs dient jeweils der
Schlusskurs vom Vortag (der
Eröffnungskurs liegt im Mittel ungefähr
auf dessen Niveau). Der Verkauf erfolgt
entweder beim Eintreten der Prognose,
beim Verletzen eines evtl. Stops oder
spätestens am Ende des Prognosezeitraums
(maximale Haltedauer). Der eingesetzte
Geldbetrag ist für jede Position gleich.
Da das Prognosesystem in diesem Test
nicht ständig investiert ist, aber mit
dem Kurs als langfristige Vollinvestition
verglichen werden soll, ist ein
Korrekturfaktor notwendig. Dieser sog.
Hebel ergibt sich aus der Anzahl der
Kaufsignale und deren durchschnittlicher
Haltezeit und liegt in der
Regel bei 3 (ähnlich wie bspw.
beim Handel mit Optionsscheinen).
Der Vollständigkeit halber sind rechts
neben der Grafik die Angaben der
Auswertung aufgeführt:
- Rate: jedes wievielte Kauf-Signal
gehandelt wird; 1= jedes
- Hebel: Faktor, mit dem jeder Trade
gehebelt wird (z.B. per Optionsschein)
- BenchTyp: Handelsmodell; 0= konstanter
Geldbetrag pro Kauf und Handel auf
steigende Kurse
- System-Code: Name des neuronalen
Tradingsystems (jedes Neuronale Netz wird
in zeitlichen Abständen an die
Marktveränderungen angepasst, d.h. neu
erstellt)Die grafische Darstellung
der Trefferquote im unteren
Diagramm gibt einen schnellen
Überblick über den Umfang, die
zeitliche Verteilung sowie die
Richtigkeit der Signale.
Jedes tägliche Signal ist im Prinzip
durch einen einzelnen Strich bzw.
schmalen Balken dargestellt. Mehrere
aufeinander folgende Signale der gleichen
Art werden aus optischen Gründen zu
Rechtecken zusammengefasst.
Die Reihe der Balken korrespondiert mit
dem Signal-Typ (Steigt, SteigtNicht). Die
Farbe gibt Aufschluss über die
Korrektheit der Prognosen: grün = korrekt,
rot = nicht-korrekt. Letzte,
noch unbeurteilbare Signale, d.h. wenn
weder das Kursziel, das eventuelle
Stop-Loss oder die maximale Haltedauer
(Prognosezeitraum) noch nicht eingetreten
sind, werden in einer neutralen Farbe
dargestellt.
|
| |
>> Skript
in Printversion
(neues Fenster) |
|
|
